ფინანსური მათემატიკის ელემენტები
გთვაზობთ იმ განსაზღვრებებს და თეორემებს რომლებიც დაგჭირდებათ კონკურსის შემდგომი მასალის გარჩევისას.
მოცემული ფაილი შეადგენს 2020 წლის კონკურსისთვის შექმნილი მასალის ნაწილს.
I ნაწილი
16.02.2021
ამ ნაწილში ჩვენ გავეცნობით ოფციონების ფასდადების პრინციპებს და მათთან დაკავშირებულ ცნებებს, როგორებიცაა მოპასუხე პორტფელის შექმნა და ფინანსურ ვალდებულებათა ჰეჯირება, რისკ-ნეიტრალური ფასდადების პრინციპი, არაარბიტრაჟი, ანუ ურისკო მოგების შეუძლებლობა და სხვა.
I ნაწილის სავარჯიშოების ამოხსნები
II ნაწილი
12.04.2021
ამ ნაწილში ჩვენ გავეცნობით ოფციონების ფასდადების პრინციპებს მრავალნაბიჯიანი ბინომური ხეების მოდელის მიხედვით და აღვწერთ იმ რეკურსიულ პროცედურებს, რომელთა გამოყენებითაც ხდება ოფციონების ფასების გამოთვლა.
III ნაწილი
15.05.2021
ამ ნაწილში ჩვენ გავეცნობით ამერიკული ოფციონების ფასდადების საკითხებს და მრავალნაბიჯიანი ბინომური ხეების მოდელის მიხედვით აღვწერთ იმ პროცედურებს, რომელთა გამოყენებითაც ხდება ამერიკული ოფციონების ფასების და ოფციონის აღსრულების ოპტიმალური მომენტების გამოთვლა.
ჩვენ განვიხილავთ წარმოებულ ფინანსურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ფინანსური რისკების მართვაში. გამოვყოფთ რისკის მართვის ორ ძირითად მიდგომას . . .