ფინანსური მათემატიკის ელემენტები

I ნაწილი 

05.03.2022

ამ ნაწილში ჩვენ გავეცნობით ოფციონების ფასდადების პრინციპებს და მათთან დაკავშირებულ ცნებებს, როგორებიცაა მოპასუხე პორტფელის შექმნა და ფინანსურ ვალდებულებათა ჰეჯირება, რისკ-ნეიტრალური ფასდადების პრინციპი, არაარბიტრაჟი, ანუ ურისკო მოგების შეუძლებლობა და სხვა.

II ნაწილი 

12.04.2022

ამ ნაწილში ჩვენ  გავეცნობით ოფციონების ფასდადების პრინციპებს მრავალნაბიჯიანი ბინომური ხეების მოდელის მიხედვით და აღვწერთ იმ რეკურსიულ პროცედურებს, რომელთა გამოყენებითაც ხდება ოფციონების ფასების გამოთვლა. თუმცა მანამდე, შევეცდებით  რულეტის თამაშის  დახმარებით თვალსაჩინოდ წარმოვადგინოთ ეს პრინციპები ისევ ერთნაბიჯიანი ბინომური მოდელის მიხედვით,  კონკრეტული რიცხვითი მაგალითის გამოყენებით.

III ნაწილი 

25.05.2022

ეს ნაწილი ეძღვნება ამერიკული ოფციონების ფასდადების საკითხებს. აღწერილია ამერიკული ოფციონის ფასის გამოთვლის პროცედურა მრავალნაბიჯიანი ბინომური ხეების მოდელის მიხედვით.

ოფციონი წარმოადგენს წარმოებულ ფინანსურ ინსტრუმენტს (კონტრაქტს), რომელსაც შეუძლია დაგვაზღვიოს არასასურველი რისკისგან, მოვლენების სასურველი განვითარებისას მოსალოდნელ მოგებაზე უარის თქმის გარეშე. მთავარი კითხვაა, თუ რა არის ასეთი კონტრაქტის ფასი და რა აზრით უნდა იყოს ეს ფასი სამართლიანი. ჩვენ გავეცნობით ოფციონების ფასდადების პრინციპებს ბინომური ხეების მარტივი მოდელის მიხედვით, რომელშიც კარგად ჩანს მთავარი თვალსაზრისი, რომელიც ოფციონების ფასების განსაზღვრას საფუძვლად ედება.